量化對沖策略有哪些?

比較常見的量化對沖策略有套利策略、CTA策略、市場中性策略等等。

套利策略：

套利策略是指利用同一投資標(biāo)的在不同市場或者不同時間的價格不同，低價買進(jìn)高價賣出賺取差價的投資策略，包括金融指數(shù)、商品、基金、期權(quán)和外匯等。比如ETF基金，既可以進(jìn)行場內(nèi)場外交易，也可以在二級市場進(jìn)行交易，投資者就可以利用投資標(biāo)的在這幾個交易場所不同的價格進(jìn)行套利。

CTA基金策略：

CTA策略又叫做管理期貨策略，CAT基金就是投資于期貨市場的貨幣基金，CTA策略主要是跟其價格變化趨勢，來實(shí)現(xiàn)程序化的交易。比如滬深300股指期貨，上漲時做多、下跌時做空，漲跌都是盈利的。

市場中性策略：

構(gòu)建投資組合，使其與市場的關(guān)聯(lián)性為0，也就是說投資者的投資組合不容易受到市場的影響，不會隨市場的波動而變化。

對沖一虧一賺怎么能盈利

1、對沖指特意減低另一項(xiàng)投資的風(fēng)險的投資。它是一種在減低商業(yè)風(fēng)險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。行情相關(guān)是指影響兩種商品價格行情的市場供求關(guān)系存在同一性，供求關(guān)系若發(fā)生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。

2、對沖了結(jié)，就是交易者在期貨市場建倉后，大多并不是通過交割(即交收現(xiàn)貨)來結(jié)束交易，而是通過對沖了結(jié)。買入建倉后，可以通過賣出同一期貨合約來解除履行責(zé)任;賣出建倉后，可以通過買入同一期貨合約來解除履約責(zé)任。